不合法。根据《劳动合同法》第九条明确规定：“用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。” 因此，公司以任何名义（如服装押金、培训保证金、风险抵押金等）向您收取财物，均属违法行为。

要回押金的步骤：
1. **协商**：首先与公司人力资源部门或负责人沟通，明确指出其行为违法，要求立即退还。
2. **行政投诉**：如果协商不成，携带收据、转账记录等证据，向公司所在地的劳动监察大队进行投诉举报。劳动监察部门有权责令公司限期退还，并可对其处以罚款。这是较为快捷的途径。
3. **劳动仲裁**：您也可以将此作为劳动争议，申请劳动仲裁，要求公司返还押金。虽然押金争议本身属于民事纠纷，但因其基于劳动关系产生，劳动仲裁通常也会受理。
4. **法院诉讼**：如果对仲裁结果不服或公司拒不执行，可向人民法院提起诉讼。

注意：务必保管好缴纳押金的收据、转账凭证、聊天记录等关键证据。